Внутридневная торговля на рынке Forex

Как бы ни был хорош индикатор MACD, существует способ его улуч-шить. Эта техника называется «Гистограмма MACD». Гистограмма

MACD предоставляет более ранние предупреждения изменений по-тенциального тренда и сильно увеличивает ценность этого индикато-ра. Так как гистограмма показывает сигналы пересечения MACD (немного другим способом), при ее использовании ничего не теряется. Приобретается способ создания более скорых сигналов действия. Гистограмма просто размещает различие между линией MACD и сигнальной линией. Она называется гистограммой из-за вертикаль-ных столбиков, используемых, чтобы показать различие между двумя линиями (см. рис. 23).

Гистограмма MACD колеблется выше и ниже своей нулевой линии. Когда значение гистограммы выше нулевой линии, это просто означает, что две линии MACD имеют бычьи очертания (MACD выше сигнальной линии). Пока значение гистограммы находится выше ну-левой линии, сигналы MACD все еще бычьи. Когда быстрая линия MACD пересекается ниже медленной сигнальной линии (регистри-рую сигнал продажи), значение гистограммы падает ниже ее нулевой линии. Пересечения выше и ниже нулевой линии гистограммой всег-да совпадают с бычьими и медвежьими пересечениями двух линий MACD. Как было указано ранее, это является вторым способом на-блюдения за одной и той же системой. Здесь видны преимущества гистограммы.

Если гистограмма находится выше нулевой линии (бычья), но начинает падать к нулевой линии, это говорит нам, что положитель-ное отношение (или спрэд) между двумя линиями MACD начинает ослабевать. Помните, что гистограмма измеряет различие между ли-ниями MACD. Значение гистограммы с плюсом или минусом (выше или ниже нулевой линии) говорит нам, являются ли линии MACD бычьими или медвежьими. Направление гистограммы говорит нам, приобретает или теряет момент это бычье или медвежье отношение.

Давайте посмотрим на рынок при нижнем тренде. Гистограмма находится ниже нуля, что означает, что линия MACD находится ниже ее сигнальной линии. Другими словами, акция находится в нижнем тренде. Некоторое время гистограмма также падает. Неожиданно линии гистограммы начинают подниматься к нулевой линии. Это говорит нам, что, хотя система MACD все еще отрицательна (нет сигнала покупки), нижний тренд теряет момент Многие трейдеры в таком случае закроют короткие позиции. Действительный сигнал по-купки для открытия длинной позиции не происходит до движения

гистограммы выше ее нулевой линии Модель имеет обратное значе-ние при верхнем тренде

Во время верхнего тренда положительная гистограмма отобража-ет бычью склонность MACD. Некоторое время гистограмма будет выше ее нулевой линии и продолжит повышаться В какой-то точке, однако, гистограмма начнет падать к своей нулевой линии Трейдеры часто будут использовать понижение гистограммы в качестве раннего сигнала начинать снимать прибыли повышающейся акции. Действи-тельный сигнал продажи не дается, однако, пока гистограмма дейст-вительно не упадет ниже нулевой линии.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ MACD СО СТОХАСТИКОМ

Рис.24

Совместное использование индикаторов - всегда хорошая идея. Ранее мы обсуждали ценность комбинирования RSI со стохастикой. Сигналы, генерируемые линиями стохастика, бывает, слишком часто появляются и ненадежны при использовании только стохастика. Пересечения MACD менее часты и более надежны (хотя обычно более медленны). Способом увеличения ценности обоих индикаторов явля-ется их комбинирование. Почему бы, например, не использовать ха-рактеристики следования за трендом системы MACD в качестве фильтра стохастика? Другими словами, следуйте сигналам покупки

на пересечениях стохастика только тогда, когда линии MACD имеют положительную проекцию (см. рис. 24).

А можно использовать в качестве фильтра на дневные сигналы стохастика недельную гистограмму MACD. Вы будете использовать сигналы покупки на дневном графике стохастика для входа на сторону покупки, только когда недельная гистограмма MACD имеет положи-тельное значение или повышается. В таком бычьем окружении вам лучше игнорировать краткосрочные сигналы продажи более чувстви-тельной системы стохастика.

Каждый индикатор имеет свои сильные и слабые стороны. Ком-пьютер позволит вам построить столько индикаторов на своем цено-вом графике, сколько вы хотите. Попытайтесь их объединять.

Осцилляторы работают особенно хорошо в окружении неспокой-ного рынка и при важных поворотных пунктах, когда тренд теряет момент. Во время сильного тренда вверх на рынке осцилляторы могут больше навредить, чем помочь. К счастью, существует индикатор, который может помочь разрешить эту проблему.

ЛИНИЯ СРЕДНЕГО НАПРАВЛЕННОГО ДВИЖЕНИЯ (ADX)

Эта линия является частью более сложной торговой системы, также разработанной Уэллисом Уайлдером, под названием «направленное движение». Мы знакомим вас с этой торговой системой только для того, чтобы подсказать вам, как можно помочь разрешить ранее упо-мянутую проблему. Вы можете проверить вашу инструкцию пользо-вателя программой, чтобы получить более глубокое объяснение всей системы. Идея за направленным движением - определение, находит-ся ли рынок в режиме тренда или в режиме отсутствия тренда.

Во-первых, генерируются две линии, которые измеряют давление покупки и продажи. Они называются +DI (положительный направ-ленный индикатор) и -DI (отрицательный направленный индикатор). Бычье окружение существует, когда линия +DI больше линии -DI. Из этих двух линий создается третья, называемая «линией среднего на-правленного движения (ADX)».

Повышающаяся линия ADX говорит нам, что рынок находится в режиме тренда. Падающая или ровная горизонтальная линия ADX отображает окружение торгового рэнджа. Линия ADX колеблется от 20 до 40. Линия ADX, которая упала ниже 20, подразумевает низкую

изменчивость и отсутствие любого тренда. Линия ADX, которая вне-запно поднимается выше 20, часто сигнализирует начало важного тренда (и применение техник следования за трендом). ADX, которая поднялась намного выше 40 и начинает падать, обычно сигнализиру-ет, что тренд исчерпал себя и что пришло время переключиться с системы следования за трендом к той, которая основывается на более изменчивом рыночном окружении.

Рис.25

Попытайтесь использовать линию среднего направленного движе-ния в качестве общего фильтра, чтобы помочь определить, какой тип индикатора наиболее подходит в текущей рыночной среде. Повышаю-щаяся линия ADX отдает предпочтение средним скользящим; падаю-щая линия ADX - осцилляторам (см. рис. 25).

Индикатор средней скольжения схождения/расхождения (MACD) комбинирует лучшие черты системы пересечения средней скользя-щей со способностью определения условий перепокупки и перепрода-жи осциллятора. Применение гистограммы сильно повышает цен-ность линий MACD, позволяя трейдеру предвидеть сигналы. Хотя эти

сигналы можно использовать на дневных и недельных графиках, пос-ледние считаются более значительными. Как в случае с другими рас-считываемыми индикаторами, предлагается, чтобы вы начали со зна-чений по умолчанию в 12, 26 и 9. По мере того как вы будете приобре-тать опыт с этим и другими индикаторами, вы сможете начать эксперименты с другими числами. Линия среднего направленного движения (ADX) может помочь в определении, какой набор индика-торов применять в данное время - следующий за трендом (средние скользящие) или обратного тренда (осцилляторы). Обычно хорошо было бы комбинировать различные индикаторы для повышения их ценности.

На этом позвольте закончить краткий обзор инструментария визу-ального анализа. Должен отметить, что ничего нового мы не изобре-ли, так что намного полезнее будет почитать первоисточники. Повто-рюсь, что мы рекомендуем Мерфи как наиболее талантливого анали-тика и автора. В его трудах намного полнее и доходчивее описан весь арсенал существующих инструментов анализа.

После подготовки читателя и повторения базовых моментов иссле-дования ценовых графиков пришло время перейти к теме мною особо любимого ТАИНСТВА ЯПОНСКИХ СВЕЧЕЙ КАК ОСОБО ПРИВЛЕ-КАТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА ВО ВНУТРИДНЕВНОМ АНАЛИ-ЗЕ.

Часть вторая

Таинства японских свечей

1. ВВЕДЕНИЕ

Анализ японских свечей является формой технического анализа При производстве технического анализа следует помнить, что многие вещи зачастую не являются тем, чем они кажутся. Многие факты, которые мы узнали, в действительности неправильны, и то, что кажет-ся явным, таковым может и не быть.

Мы испытываем воздействие наших эмоций, а эти эмоции затра-гивают наше восприятие. Когда наши портфели падают, все страхи, которые можно только вообразить, выходят наружу: упадок, долг, война, бюджет, банковский крах и т. д. Необходимо что-то, что удер-жит нас от того, чтобы стать жертвой ежедневных эмоций и иллюзий, и это что-то является техническим анализом.

Почти все методы технического анализа генерируют полезную информацию, которая используется не более чем для раскрытия и организации фактов о поведении рынка Инвестор болезненно осоз-нает, что техническая компетенция не обеспечивает торговой компе-тенции. Спекулянты, которые теряют деньги, делают это не из-за плохого анализа, а из-за неспособности трансформировать анализ в здравую практику. Соединение жизненно необходимого пробела между анализом и действием требует преодоления эмоций инвестора (страх, жадность, надежда). Это означает контроль за нетерпением и желанием отдалиться от здравого метода к чему-то новому во времена временных трудностей. Это означает наличие дисциплины, когда вы верите тому, что видите, и следуете индикаторам здравых методов, даже если они противоречат словам других людей или тому, что ка-жется правильным развитием событий.

Анализ графиков японских свечей и фигур свечей как новый и волнующий метод технического анализа поможет любому, кто жела-ет иметь в своем распоряжении еще один инструмент, который позво-лит отсортировать и контролировать постоянные разрывы и внешние влияния (сленг.- Прим. автора) на анализ рынков

Что такое предлагает график свечей, чего нет на западном столби-ковом графике? В отношении отображения действительных дан-ных - ничего. Однако, что касается визуальной привлекательности и способности более легко наблюдать за отношениями данных, свечи имеют исключительную значимость: перед вами - быстрый обзор последней торговой психологии. После минимальной практики свечи станут частью вашего аналитического арсенала. А возможно, что вы никогда больше и не вернетесь к обычным столбиковым графикам.

Японские свечи предлагают быструю картину психологии кратко-срочной торговли, изучающей действие, а не причину. Это помещает свечи непосредственно в категорию технического анализа. Нельзя игнорировать тот факт, что цены испытывают влияние эмоций инвес-тора. Общая психология рынка не измеряется статистикой; некото-рую форму технического анализа надо использовать для анализа из-менений этих психологических факторов. Японские свечи считают изменения во время становления интерпретации значительности ин-вестором. Затем это отображается на движении цены. Являясь более чем методом определения фигур, свечи показывают взаимодействие между покупателями и продавцами. График японских свечей пред-ставляет ситуацию на финансовых рынках, которая недоступна с по-мощью других методов построения графиков. Свечи работают хорошо как с акциями, так и с товарами. Соотнесенные методы анализа, такие как фильтрование свечей и построение графика Candle Power, уве-личивают ваши способности анализа и определения временного фак-тора.

После того как вы привыкнете к использованию графиков свечей, вы не будете ограничиваться использованием стандартного столбико-вого графика. Без свечей вы почувствуете, что у вас неполная картина.

Данные, требуемые от стандартного столбикового графика, содер-жат цены открытия, верха, низа и закрытия за временной период изучения. Столбиковый график состоит из вертикальных линий, пред-ставляющих рэндж между верхом и низом в ценах за день. Высокая цена считается самой высокой ценой, которую достигла единица за этот день. Также низкая цена считается самой низкой ценой, которой котировалась за день.

Графики японских свечей не требуют чего-то нового или отлично-го в отношении данных. Открытие, верх, низ и закрытие - это все,

что необходимо для них. Многие торговцы данными не имеют цен открытия на акции. Эту проблему можно решить путем использова-ния закрытия предыдущего дня для цены открытия сегодня. Это, од-нако, представляет немного спорную ситуацию и обсуждается позже.

ТЕЛО

(джиттай)

Толстая часть линии свечи называется телом. Оно представляет рэндж между уровнями открытия и закрытия дня. Когда тело черное, или заполненное, это означает, что закрытие сессии было ниже от-крытия. Если тело белое, или полое, это означает, что уровень закры-тия был выше уровня открытия.

Рис. 1-1

ТЕНИ

(каге)

Эти тонкие линии выше и ниже тела называются тенями. Тени пред-ставляют экстремумы дневной цены. Тень выше тела называется верхней тенью (увакаге) и представляет верхнюю цену за день; тень ниже тела известна как нижняя тень (шитакаге) и представляет цену низа за день. Некоторые японцы называют верхнюю тень волосами, а нижнюю тень - хвостом. Легко увидеть, почему так называются свечные графики, так как отдельные линии выглядят часто, как свечи и фитили.

Японцы используют красный цвет вместо белого, чтобы показать полое тело. Однако белый цвет или полая свеча работает лучше при фотокопировании и компьютерной печати. Если бы тела были любого цвета, кроме белого (или не заполнены), то на компьютерах и копиро-вальных аппаратах они были бы всегда черными, и вы не смогли бы отличить черные свечи от белых.

2. ЛИНИИ СВЕЧИ

Торговый день на любом рынке акций или фьючерсов представлен традиционными графиками одной линией или одним столбиком; ничем or этого не отличается и график японских свечей, кроме того, что информация интерпретируется намного легче.

Каждый тип линии свечи имеет уникальное имя и представляет возможный торговый сценарий на этот день. Некоторые свечи имеют японские названия, некоторые - английские. Японское название будет написано кириллицей, чтобы его можно было правильно произ-носить людям, не говорящим по-японски. Отдельные линии свечи часто называются линиями инь и янь. Термины инь и янь берут начало в китайском языке, но использовались западными аналитиками, чтобы дать названия полярным терминам, таким как в/из, на/с, верх/низ и выше/ниже (японскими эквивалентами являются ин и йох). Инь относится к медвежьей, а янь - к бычьей тенденции. Суще-ствует девять основных линий инь и янь в анализе свечей. Их можно расширить до пятнадцати линий свечи, чтобы дать более ясное об ьяс-нение различных возможностей. Показания линий одного дня явля-ются началом анализа японских свечей. Сначала необходимо дать несколько определений. Помните, что эти термины и описания отно-сятся к одному торговому дню. Отображение линий свечи и фигур свечей использует затемненный день, чтобы показать цвет тела, чер-ный или белый.

ДЛИННЫЕ ДНИ

Рис. 2-1

Ссылка недлинные дни превалирует в большей части литературы по японским свечам. Длинный описывает длину тела свечи, разницу

между ценой открытия и закрытия, как это показано на рис. 2-1. Длинный день представляет большое движение цены за день. Други-ми словами, цены открытия и закрытия значительно различаются.

Насколько должны отличаться цены открытия и закрытия, чтобы считаться длинным днем? Как большинство форм анализа, необходи-мо рассмотреть контекст. Длинные по сравнению с чем? Лучше всего рассмотреть только самое последнее действие цены, чтобы опреде-лить, что такое длинный и что нет. Анализ японских свечей основан только на краткосрочном движении цены, поэтому таким же должно быть определение длинных дней. Чтобы произвести необходимый результат, будет достаточно взять от пяти до десяти дней. Также можно использовать другие методы определения длинных дней. Это будет тщательно изучено в главе, посвященной определению фигур.

КОРОТКИЕ ДНИ

Рис. 2-2

Короткие дни, показанные на рис. 2-2, могут также основываться на той же методологии, что и длинные дни, со сравнительными резуль-татами. Существуют также многие дни, которые не подпадают ни под одну из вышеуказанных категорий.

МАРУБОЗУ

Марубозу по-японски означает «обрезанный на закрытии». Другие интерпретации называют его «Лысой» или «Бритой головой». В любом случае значение отображает тот факт, что нет тени, тянущейся от тела либо у открытия, либо у закрытия, либо с обеих сторон.

Черный Марубозу

Черный Марубозу является длинным черным телом без теней с одной из сторон (рис. 2-3). Это считается исключительно слабой линией. Часто становится частью медвежьего продолжения или бычьей фигу-ры перелома, особенно если случается при нижнем тренде. Эта линия, так как она черная, показывает слабость продолжающегося нижнего

тренда. Длинная черная линия может означать последнюю продажу; вот поэтому она часто является первым днем многих фигур бычьего перелома. Также он называется Майор инь, или Марубозу инь.

Рис.2-3 Белый Марубозу

Рис. 2-4

Белый Марубозу является длинным белым телом без теней с одного из концов. Является чрезвычайно сильной линией. Противоположен Черному Марубозу и часто является первой частью фигуры бычьего продолжения или медвежьего перелома. Иногда называется Майор Янь или Марубозу Янь.

Закрытый Марубозу

Рис.2-5

Закрытый Марубозу не имеет тени от цены закрытия тела, будь тело белым или черным (рис. 2-5). Если тело белое, нет верхней тени, так как закрытие находится сверху тела. Таким же образом, если тело черное, то нет нижней тени, так как закрытие внизу тела. Черный

Закрытый Марубозу (ясунебике) считается слабой свечой, а Белый Закрытый Марубозу - сильной свечой

Открытый Марубозу

Рис.2-6

Открытый Марубозу не имеет тени от цены открытия тела (рис. 2-6). Если тело белое, то не будет нижней тени, и эта свеча будет сильной бычьей. Черный Открытый Марубозу (йорицуки такане) без верхней тени является слабым и потому медвежьим. Открытый Марубозу не такой сильный, как Закрытый Марубозу.

«ПРЯДИЛЬНЫЕ ВЕРХИ»

(кома)

Рис.2-7

«Волчки» являются свечами, которые имеют маленькие тела с верх-ней и нижней тенями, имеющими большую длину, чем длина тела. Они иллюстрируют нерешительность между быками и медведями (сленг.- Прим. автора). Они считаются нейтральными, если линия тренда горизонтальна. «Волчок» может быть либо черным, либо белым. Размер тени не имеет большого значения.

ДОДЖИ

Когда тело свечи так мало, что цены открытия и закрытия на одном уровне, свеча называется Доджи (одновременные или совпадающие) линии. Доджи появляется, когда уровни открытия и закрытия за день

одинаковы или очень близки. Длина тени может быть разной. Отлич-ный день Доджи имеет одинаковые цены открытия и закрытия, однако это не всегда так. Если цены открытия и закрытия находятся в составе нескольких тиков, свеча все еще считается Доджи.

Как определяется день Доджи? Как и у длинного дня, нет строгих правил определения Необходимо сравнить Доджи с телами послед-него действия цены Если есть серия очень маленьких тел, предшест-вующих рассматриваемому дню, Доджи не считается значимой све-чой.

Доджи может быть значительным предупреждением, которым не следует пренебрегать. Доджи может предсказать возможное измене-ние тренда. Однако подобие перелома увеличивается, если последую-щие свечи подтверждают потенциальный перелом Доджи. Доджи наи-более полезны из-за их способности помочь определять верхи рынка. Если дню Доджи предшествует длинная белая свеча, это имеет еще большее значение. Эта определенная комбинация дней называется медвежьей Доджи-«звездой» Доджи при верхнем тренде представля-ет нерешительность или неопределенность покупателей и предпола-гает, что уровень верхнего тренда недолго останется прежним. Необ-ходимы покупатели и их решительность, чтобы поддержать повыше-ние. Если имеет место хороший верхний тренд и появляется Доджи, это может означать, что на рынке возникла нерешительность или неопределенность

Доджи не очень хороши при определении переломов при нижнем гренде, так как Доджи отображает баланс между покупкой и прода-жей при нерешительных участниках рынка. Верхний тренд может переломиться, но рынок может падать из-за его веса. Учитывая это, Доджи определенно нуждается в дополнительном подтверждении, которое будет сигнализировать дно. Интересно отметить, что Доджи 1акже означает «увалень» или «плохая работа».

Доджи с длинными тенями

(юи)

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12