Статистичні дані по банкам за станом на 01.04.2004
№
№ рейт.
Банк
Чист.проц. дохід
П
А
%п
%а
1
3
Промінвестбанк
113256
6952543
6391888
12,7
15,6
2
5
Укрсоцбанк
53945
4576909
4045131
12,8
15,8
3
7
Укрсиббанк
56665
3584688
3412708
13,3
15,6
4
6
Укрексім
56038
3761051
3297397
12,0
15,4
5
1
"Аваль"
107388
9524413
8758279
12,8
15,2
б
24
"Хрещатик"
8699
763427
742786
13,9
15,5
7
12
Правекс-банк
13503
1239816
1109064
12,7
15,4
8
17
"Форум"
18610
1153040
1185442
14,4
15,6
9
22
"Укрпромбанк"
21561
1080080
1159978
15,0
15,8
10
23
Вабанк
10237
819883
747048
13,1
15,7
11
47
"Ажіо"
6087
232444
254483
14,5
15,6
12
28
"Біг Енергія"
5956
629448
691154
16,4
15,8
13
44
"Таврика"
7703
345689
392322
15,8
15,9
14
37
Альфа-банк
5449
462913
464276
14,8
15,9
15
36
"Київ"
6188
534766
519785
14,5
16,1
16
73
Промекономбанк
2176
163099
159753
14,3
16,0
17
87
"Золоті ворота"
1570
242482
240619
14,9
15,7
18
90
Реал банк
1963
128288
152808
17,3
15,8
19
88
Ікар-банк
2091
116203
132954
16,5
16,0
20
100
Агробанк
2959
126197
146527
16,1
15,9
У результаті рішення системи для коленої групи банків були одержані залежності %а під %н:
- для 1 групи: %а = 16,554 - 0,076 * %n ;
- для 2 групи: %а = 18,939 - 0,223 * %n;
- для 3 групи: %а = 17,510- 0,095 * %n;
- для 4 групи: %а = 18,961 - 0,184 * %n.
Отримані результати можна пояснити таким чином: відповідно до офіційної статистики значення середньозважених процентних станок по портфелю кредитні і депозитів у цілому по банківській системі України на 01.01.2004 складали 16,1 і 7,9% відповідно, а па 01.04.2004 - 15,5 і 8,1 відповідно. Тобто, у цілому по банківській системі разом зі зростанням процентних станок по депозитам відбувалося зменшення процентних станок по кредитам. Звідси і вийшла зворотна залежність між % а і % п, що знайшла своє відображення у запропонованій моделі.
Далі були зроблені розрахунки для кожної групи банків %а на підставі наявних статистичних даних щодо %п. При цьому приховувалося, що розрахункова %а не повинна бути менше облікової станки НБУ. яка на цей час складала 7%. Крім того, для кожної моделі, щоб оцінити її адекватність, були розраховані мат очікування (М), середньоквадратичне відхилення (?) і стандартне відхилення (V). Результати розрахунків представлені у таблицях 3 - (і, крім того, для кожної групи банків були побудовані графіки відхилений розрахункових даних від статистичних (рис. 1 -4), які свідчать, що отриману модель залежності %а від %п для кожної групи банків можна вважати прийнятною.
Таблиця 3.
Зіставлення розрахункових і статистичних даних для банків 1 групи
№ банка
дата
№
%п
% а
%ар
1
01.01.2004
1
7,3
15,8
15,999
01.04.2004
2
12,7
15,6
15,583
2
01.01.2004
3
8,2
16,5
15,926
01.04.2004
4
12,8
15,8
15,577
3
01.01.2004
5
10,7
16,1
15,733
01.04.2004
6
13,3
15,6
15,540
4
01.01.2004
7
6,3
15,9
16,074
01.04.2004
8
12,0
15,4
15,636
5
01.01.2004
9
9,1
15,6
15,859
01.04.2004
10
12,8
15,2
15,572
М
10,5
15,75
15,75
S
0,366
0,199
d
0,287
Таблиця 4.
Зіставлення розрахункових і статистичних даних для банків 2 групи
№ банка
дата
№
%п
%а
%ар
6
01.01.2004
1
12,6
16,7
16,128
01.04.2004
2
13,9
15,5
15,832
7
01.01.2004
3
11,4
16,4
16,395
01.01.2004
4
12,7
15,4
16,111
8
01.01.2004
5
11,1
16,2
16,463
01.04.2004
6
14,4
15,6
15,724
9
01.01.2004
7
13,3
16,4
15,972
01.04.2004
8
15,0
15,8
15,602
10
01.01.2004
9
12,1
16,8
16,245
01.04.2004
10
13,1
15,7
16,029
М
13,0
16,05
16,05
s
0,513
0,279
d
0,402
Таблиця 5.
Зіставлення розрахункових і статистичних даних для банків З групи
№ банка
дата
№
%п
%а
% ар
11
01.01.2004
1
12,0
16,3
16,4
01.04.2004
2
14,5
15,6
16,1
12
01.01.2004
3
12,8
16,5
16,3
01.04.2004
4
10,4
15,8
16,0
13
01.01.2004
5
11,0
16,4
16,5
01.04.2004
6
15,8
15,9
16,0
14
01.01.2004
7
16,6
10,3
15,9
01.04.2004
8
11,8
15,9
16,1
15
01.01.2004
9
13,9
16,8
16,2
01.04.2004
10
14,5
10,1
16,1
М
14,2
16,16
16,16
s
0,366
0,176
d
0,279
Таблиця 6.
Зіставлення розрахункових і статистичних даних для банків 4 групи