| Деятельность коммерческих банков
Управление кредитным риском сегмента размещенных депозитов и МБК Таблица 6
Этап управления
|
Содержание
|
|
Идентификация
|
Ухудшение финансового положения банка-контрагента
|
|
риска
|
Повышение делового риска банка контрагента
|
|
|
Снижение степени диверсификации сегмента
|
|
|
Снижение конкурентной позиции банка
|
|
|
Рост доли проблемных МБК
|
|
|
Ухудшение состояния рынка МБК (рост процентов, повышение
|
|
|
конкуренции)
|
|
|
Плохое состояние корреспондентского счета банка
|
|
Оценка риска
|
Оценка качества размещенных депозитов и МБК по методике
|
|
|
банка
|
|
|
Оценка делового риска по договорам МБК
|
|
|
Оценка качества обеспечения МБК
|
|
|
Изменение доли просроченных МБК и пролонгированных
|
|
|
договоров
|
|
|
Динамика доли неработающих МБК
|
|
|
Совокупная оценка качества сегмента
|
|
Мониторинг
|
Отслеживание цен на рынке МБК
|
|
риска
|
Контроль за соблюдением лимитов по МБК и их переутверждение
|
|
|
Контроль за финансовым положением банка-контрагента
|
|
|
Отслеживание проблемных МБК
|
|
|
Внесение изменений в принципы и организацию работы
|
|
|
на рынке МБК
|
|
|
Разработка требований к содержанию мотивированных
|
|
|
заключений
|
|
|
Разработка и изменение порядка принятия решения
|
|
|
по выдаче МБК
|
|
|
Разработка порядка списания МБК в соответствии
|
|
|
с Положением 254-П
|
|
|
Разработка требований к документации, оформляющей
|
|
|
выдачу и погашение МБК
|
|
|
Перечень методик анализа финансового положения Таблица 7
Наименование
|
Год создания
|
Количество оцениваемых компонентов
|
|
FIMS
|
1975-1993
|
29-13
|
|
UBSS
|
1986
|
6
|
|
CAEL
|
1985
|
4
|
|
CAMEL
|
1979
|
5
|
|
CAMELS
|
1996
|
6
|
|
|
Первый этап определения качества МБК Таблица 8
Финансовое положение
|
Обслуживание долга
|
|
|
хорошее
|
среднее
|
плохое
|
|
Хорошее
|
Первая группа качества
|
Вторая группа качества
|
Третья группа качества
|
|
Среднее
|
Вторая группа качества
|
Третья группа качества
|
Четвертая группа качества
|
|
Плохое
|
Третья группа качества
|
Четвертая группа качества
|
Пятая группа качества
|
|
|
Второй этап оценки качества МБК Таблица 9
Группа качества
|
Негативный имидж банка заемщика
|
|
Первая
|
Третья группа качества
|
|
Вторая
|
Четвертая группа качества
|
|
Третья
|
Пятая группа качества
|
|
Четвертая
|
Пятая группа качества
|
|
Пятая
|
Пятая группа качества
|
|
|
Факторы кредитного риска Таблица 10.
Данные об объемах предоставленных кредитов коммерческими банками России Таблица 11
Дата
|
Кредиты, предоставленные
|
|
|
физическим лицам
|
юридическим лицам
|
банкам
|
|
|
млн руб.
|
%
|
млн руб.
|
%
|
млн руб.
|
%
|
|
01.01.2001
|
20 078
|
5,3
|
300 248
|
79,3
|
58 157
|
15,4
|
|
01.03.2001
|
22 151
|
5,4
|
320 843
|
78,1
|
67 797
|
16,5
|
|
01.06.2001
|
22 554
|
5,3
|
321 192
|
75,6
|
81 083
|
19,1
|
|
01.09.2001
|
24 594
|
5,6
|
331 100
|
76,0
|
79 735
|
18,3
|
|
01.01.2002
|
27 630
|
4,9
|
445 190
|
79,14
|
89 700
|
15,6
|
|
01.03.2002
|
29 263
|
4,9
|
469 155
|
79,1
|
94 922
|
16,0
|
|
01.06.2002
|
32 830
|
5,2
|
521 864
|
82,0
|
81 581
|
12,8
|
|
01.09.2002
|
40 090
|
5,6
|
583 580
|
81,5
|
92 547
|
12,9
|
|
01.01.2003
|
44 749
|
4,9
|
763 346
|
83,6
|
104 714
|
11,47
|
|
01.03.2003
|
58 578
|
6,1
|
785 640
|
81,4
|
121 466
|
12,6
|
|
01.06.2003
|
76 427
|
6,9
|
852 323
|
77,3
|
173 743
|
15,8
|
|
01.09.2003
|
80 707
|
6,6
|
972 247
|
79,8
|
165 104
|
13,6
|
|
01.01.2004
|
94 653
|
6,7
|
1 191 452
|
84,1
|
129 929
|
9,18
|
|
01.03.2004
|
97 631
|
6,6
|
1 210 214
|
81,8
|
170 824
|
11,6
|
|
01.06.2004
|
109 243
|
6,8
|
1 302 524
|
80,6
|
204 800
|
12,7
|
|
01.01.2004
|
142 158
|
7,2
|
1 612 686
|
81,98
|
212 359
|
10,79
|
|
01.03.2005
|
151 306
|
7,4
|
1 692 897
|
82,5
|
208 961
|
10,2
|
|
01.06.2005
|
198 083
|
8,99
|
1 805 776
|
81,9
|
199 805
|
9,07
|
|
01.01.2005
|
299 678
|
10,7
|
2 299 943
|
82,2
|
195 874
|
7,01
|
|
01.03.2005
|
322 370
|
11,2
|
2 336 665
|
81,28
|
215 840
|
7,51
|
|
01.06.2006
|
408 666
|
12,5
|
2 560 566
|
78,2
|
306 003
|
9,3
|
|
01.09.2006
|
492 597
|
13,6
|
2 802 881
|
77,2
|
337 001
|
9,3
|
|
01.01.2007
|
618 862
|
15,1
|
3 189 317
|
77,6
|
303 440
|
7,4
|
|
01.07.2007
|
803 356
|
16,5
|
3 618 201
|
74,2
|
456 026
|
9,3
|
|
01.01.2008
|
1 179 250
|
20,2
|
4 187 858
|
71,7
|
471 265
|
8,1
|
|
|
Источник: Бюллетень банковской статистики. М.: АЭИ «Прайм ТАСС», 2001-2008.
Показатели объема просроченных кредитов в общем объеме выданных средств, %Таблица 12
Доля просроченной задолженности
|
01.01.2008
|
01.01.2007
|
01.01.2006
|
01.01.2005
|
01.07.2004
|
|
В объеме кредитов, предоставленных юридическим и физическим лицам,банкам
|
1,87
|
1,4
|
1,45
|
1,74
|
5,24
|
|
В объеме кредитов, предоставленных юридическим лицам
|
1,2
|
1,5
|
1,24
|
1,33
|
4,53
|
|
В объеме кредитов, предоставленных физическим лицам
|
1,87
|
1,39
|
0,11
|
0,11
|
0,21
|
|
В объеме кредитов, предоставленных банкам
|
0,03
|
0,76
|
0,1
|
0,3
|
0,5
|
|
|
Источник: Бюллетень банковской статистики, 2004--2008 гг.
Структура предоставленных кредитов крупнейших банков России, % Таблица 13
Банк
|
Сегмент портфеля
|
Удельный вес в кредитном портфеле на 31 декабря
|
|
|
|
2008 г.
|
2007 г.
|
2006 г.
|
2005 г.
|
|
Альфа-Банк
|
Ссуды банкам Ссуды корпоративные Ссуды потребительские
|
6,5 92,8 0,6
|
4,3 95,0 0,7
|
5,9 93,9 0,2
|
2,1 96,7 1,2
|
|
Газпромбанк
|
Ссуды банкам Ссуды корпоративные Ссуды потребительские
|
9,3 87,9 2,8
|
11,6 85,9 2,5
|
22,7 74,7 2,6
|
16,4 81,8 1,9
|
|
УралСиб
|
Ссуды банкам Ссуды корпоративные Ссуды потребительские
|
н/д
н/д
н/д
|
7,8 87,6 4,6
|
10,8 85,4 3,8
|
1,6 96,3 2,2
|
|
МДМ Банк
|
Ссуды банкам Ссуды корпоративные Ссуды потребительские
|
21,2 76,1 2,6
|
15,7 82,0 2,3
|
0,2 96,8 3,0
|
14,2 64,4 21,4
|
|
Русский Стандарт
|
Ссуды банкам Ссуды корпоративные Ссуды потребительские
|
33,7 5,5 60,8
|
26,3 6,6 67,1
|
4,8 32,1 63,1
|
1,9 91,9 6,2
|
|
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
|
ИНТЕРЕСНОЕ
|