 | |
МЕНЮ
- Главная
- Архитектура
- Банковское биржевое дело и страхование
- Бухгалтерский учет и аудит
- Геодезия
- Государство и право
- Гражданское право и процесс
- Деньги и кредит
- Естествознание
- Журналистика издательское дело и СМИ
- Зоология
- Иностранные языки
- Криминалистика
- Кулинария и продукты питания
- Медицина
- Международные отношения и мировая экономика
- Производство и технологии
- Разное
- Религия и мифология
- Риторика
- Социология
- Социология и обществознание
- Статистика
- Страхование
- Строительство
- Схемотехника
- Таможенная система
- Теория государства и права
- Теория организации
- Теплотехника
- Технология
- Товароведение
- Транспорт
- Трудовое право
- Туризм
- Уголовное право и процесс
- Управление
- Физика
- Физкультура и спорт
- Карта сайта
Анализ кредитного портфеля коммерческого банка
На основе расчетных данных следует обратить внимание на тот факт, что основную долю ссудной и приравненной к ней задолженности составляет именно ссудная задолженность, удельный вес которой на 1.01.2008г. составил 99,98% (или 99987217 тыс.руб.), который сохранился и к концу отчетного периода. На 1.02.2008г. сумма ссудная задолженность равнялась 4127300434 тыс.руб. (темп роста 102,48%).
Ссудная задолженность представлена преимущественно кредитами, предоставленными клиентам, доля которых на 1.01.2008г. составляла 98,36% (или 3961421739 тыс.руб.), на 1.02.2008г. она уменьшилась на 0,20пп. и составила 98,17% (или 4051703602 тыс.руб.) (темп роста 102,28%).
На долю прочих размещенных средств, которая на 1.01.2008г. составляла 0,0002% (или 8000 тыс. руб.), а на 1.02.2008г. - она увеличилась на 1,5989 п.п. до значения в 1,60% (или 65999552 тыс. руб.).
Сумма межбанковских кредитов выданных Сбербанком России на 1.01.2008г составила 65248063 тыс.руб., за рассматриваемый период этот показатель увеличился на 9705354 тыс.руб. (темп роста 114,87%) и к 1.02.2008г составил 74953417 тыс.руб.. За этот же период доля межбанковских кредитов в составе ссудной и приравненной к ней задолженности увеличилась с 1,62% до 1,82%.
Приравненная к ссудной задолженность (которая у Банка состоит исключительно из предоставленных драгоценных металлов) составила на 1.01.2008г 0,02 общего объема ссудной и приравненной к ней задолженности (или 616977 тыс. руб.). На 1.02.2008 г. было отмечено увеличение задолженности приравненной к судной на 26438 тыс. руб. (тем роста 104,29%), в результате чего ее сумма выросла до 643415 тыс.руб.
Таким образом, в целом можно отметить низкую степень диверсификации кредитного портфеля банка.
Для управления ликвидностью банку необходимо постоянно контролировать диверсифицированность кредитного портфеля по срокам предоставления кредитных ресурсов.
Таблица 6
Анализ структуры кредитного портфеля Сбербанка России по срокам
|
Наименование статьи |
Сумма, в тыс. руб. |
Структура, в % |
|||
|
на 1.01.2008 |
на 1.02.2008 |
на 1.01.2008 |
на 1.02.2008 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
1. Кредиты предоставленные всего в том числе: |
3921928731 |
4011311866 |
100,00% |
100,00% |
|
|
2.."овердрафт" (кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете) |
24413807 |
33490351 |
0,62% |
0,83% |
|
|
3. сроком на 1 день |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
|
|
4. на срок от 2 до 7 дней |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
|
|
5. на срок от 8 до 30 дней |
17679558 |
15715536 |
0,45% |
0,39% |
|
|
6. На срок от 31 до 90 дней |
39280467 |
29632726 |
1,00% |
0,74% |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
7. на срок от 91 до 180дней |
175805176 |
175208471 |
4,48% |
4,37% |
|
|
8. на срок от 181 дня до 1 года |
1031815014 |
1091784969 |
26,31% |
27,22% |
|
|
9. на срок от 1 года до 3 лет |
819569501 |
824608693 |
20,90% |
20,56% |
|
|
10. на срок свыше 3 лет |
1813281386 |
1840760088 |
46,23% |
45,89% |
|
|
11. до востребования |
83822 |
111032 |
0,00% |
0,00% |
|
Наименование статьи |
Изменение |
Показатели динамики, % |
Процентное изменение итога задолженности за счет процентного изменение основных статей, в % к изменению итога задолженности |
|||
|
абсолютное изменение (+/-), в тыс. руб. |
относительное изменение (+/-),в п.п. |
Темп роста |
Темп прироста |
|||
|
1 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
1. Кредиты предоставленные всего в том числе: |
89383135 |
0,00 |
102,28% |
2,28% |
100,00% |
|
|
2.."овердрафт" (кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете) |
9076544 |
0,21 |
137,18% |
37,18% |
10,15% |
|
|
3. сроком на 1 день |
0 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
|
4. на срок от 2 до 7 дней |
0 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
|
5. на срок от 8 до 30 дней |
-1964022 |
-0,06 |
88,89% |
-11,11% |
-2,20% |
|
|
6. На срок от 31 до 90 дней |
-9647741 |
-0,26 |
99,66% |
-0,34% |
-10,79% |
|
|
7. на срок от 91 до 180дней |
-596705 |
-0,11 |
105,81% |
5,81% |
-0,67% |
|
|
8. на срок от 181 дня до 1 года |
59969955 |
0,91 |
100,61% |
0,61% |
67,09% |
|
|
9. на срок от 1 года до 3 лет |
5039192 |
-0,34 |
101,52% |
1,52% |
5,64% |
|
|
10. на срок свыше 3 лет |
27478702 |
-0,35 |
132,46% |
32,46% |
30,74% |
|
|
11. до востребования |
27210 |
0,00 |
99,66% |
-0,34% |
0,03% |
И так, как видно из таблицы наибольший удельный вес в структуре выданных Банком кредитов занимают кредиты выданные на срок свыше 3-х лет. На начало рассматриваемого периода банком было выдано таких кредитов на сумму 1813281386 тыс. руб. (46,23% в структуре предоставленных банком кредитов), а на конец этого периода уже 1840760088 тыс.руб. (45,89%в структуре предоставленных банком кредитов).
Также значительную часть в структуре кредитного портфеля занимают кредиты выданные на срок от 181 дня до 1 года и кредиты выданные на срок от 1 года до 3 лет. Доля этих кредитов в структуре кредитного портфеля на конец рассматриваемого периода составила соответственно 27,22% (1091784969 тыс.руб.).и 20,56%.(824608693 тыс.руб.). Если же рассматривать эти показатели в динамике, то и первый и второй показатель за отчетный период возросли. Кредиты, предоставленные на срок от 181 дня до 1 года увеличились на 59969955 тыс.руб., темп их прироста составил 0,61%. Кредиты, предоставленные на срок от 1 года до 3 лет с 1.01.2008г до 1.02.2008 увеличились на 5039192 тыс.руб. (темп прироста 1,52%). Доля прочих кредитов предоставленных на срок от 91 дня, до 180 дней на 1.01.2008г. составляла 4,48% (или 175805176 тыс. руб.), а на 1.02.2008г. - она уменьшилась на 0,11 п.п. до значения в 4,37% (или 175208471 тыс. руб.).
За рассматриваемый период сумма кредитов предоставленных на срок от 31 до 90 дней уменьшилась с 39280467 тыс.руб. до 29632726 тыс.руб. Доля этих кредитов в структуре кредитного портфеля изменилась с 1,00% до 0,74%.
Сумма кредитов, предоставленных на срок от 8 до 30 дней на 1.01.2008г 17679558 тыс.руб. За рассматриваемый период доля этих кредитов уменьшилась с 0,45% до 0,39%, темп прироста составил (-11,11)% и к 1.02.2008г сумма этих кредитов составила 15715536 тыс.руб. Сумма "овердрафтов" выданных Банком на 1.01.2008г составила 24413807 тыс.руб., за рассматриваемый период этот показатель увеличился на 9076544 тыс.руб. (темп роста 137,18%%) и к 1.02.2008г составил 33490351 тыс.руб.. За этот же период доля "овердрафтов" в составе кредитного портфеля увеличилась с 0,62% до 0,83%. Кредитов выдаваемых на срок от 1 до 7 дней у Сбербанком России за рассматриваемый период времени не было.
Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что Банк предпочитает выдавать среднесрочные и долгосрочные ссуды. Процентная доля кредитов от 1 года и более в составе кредитного портфеля Банка на 1.02.2008г составила 93,66%.
Таблица 7
Анализ структуры кредитного портфеля Сбербанка России по категориям заемщиков
|
Наименование статьи |
Сумма, в тыс. руб. |
Структура, в % |
|||
|
на 1.01.2008 |
на 1.02.2008 |
на 1.01.2008 |
на 1.02.2008 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Кредиты предоставленные клиентам, всего в том числе кредиты предоставленные |
3999179878 |
4089463203 |
100,00% |
100,00% |
|
|
1. Минфину России |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
|
|
2. Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
25301968 |
21733212 |
0,63% |
0,53% |
|
|
3. Государственным внебюджетным фондам |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
|
|
4. Внебюджетным фондам субъектов РФ и органам местного самоуправления |
4692 |
4378 |
0,0001% |
0,0001% |
|
|
5.Финансовым организациям, всего в том числе |
10052450 |
10054023 |
0,25% |
0,25% |
|
|
5.1 находящимся в федеральной собственности |
85219 |
94014 |
0,002% |
0,002% |
|
|
5.2 находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
74549 |
74400 |
0,00% |
0,00% |
|
|
5.3.негосударственным |
9892682 |
9885609 |
0,25% |
0,24% |
|
|
6. Коммерческим организациям, всего в том числе: |
2851880662 |
2943198626 |
71,31% |
71,97% |
|
|
6.1.находящимся в федеральной собственности |
104000651 |
102981902 |
2,60% |
2,52% |
|
|
6.2 находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13656360 |
13903970 |
0,34% |
0,34% |
|
|
6.3 негосударственным |
2734223651 |
2826312754 |
68,37% |
69,11% |
|
|
7. Некоммерческим организациям, всего в том числе |
4097899 |
4242337 |
0,10% |
0,10% |
|
|
7.1 находящимся в федеральной собственности |
47186 |
48366 |
0,001% |
0,001% |
|
|
7.2 находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
15656 |
15916 |
0,0004% |
0,0004% |
|
|
7. 3негосударственным |
4035057 |
4178055 |
0,10% |
0,10% |
|
|
8. Индивидуальным предпринимателям |
93774379 |
92140027 |
2,34% |
2,25% |
|
|
9. Физическим лицам |
970272666 |
974418440 |
24,26% |
23,83% |
|
|
10. Нерезидентам, всего в том числе: |
43795162 |
43672160 |
1,10% |
1,07% |
|
|
10.1 юридическим лицам |
43792116 |
43667587 |
1,10% |
1,07% |
|
|
10.2 физическим лицам |
3046 |
4573 |
0,0001% |
0,0001% |
|
Наименование статьи |
Изменение |
Показатели динамики, % |
Процентное изменение итога задолженности за счет процентного изменение основных статей, в % к изменению итога задолженности |
|||
|
абсолютное изменение (+/-), в тыс. руб. |
относительное изменение (+/-),в п.п. |
Темп роста |
Темп прироста |
|||
|
1 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Кредиты предоставленные клиентам, всего в том числе кредиты предоставленные |
90283325 |
0,00 |
102,26% |
2,26% |
100,00% |
|
|
1. Минфину России |
0 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
|
2. Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
-3568756 |
-0,10 |
0,00% |
0,00% |
-3,95% |
|
|
3. Государственным внебюджетным фондам |
0 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
|
4. Внебюджетным фондам субъектов РФ и органам местного самоуправления |
-314 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
|
5.Финансовым организациям, всего в том числе |
1573 |
-0,01 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
|
5.1 находящимся в федеральной собственности |
8795 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
0,01% |
|
|
5.2 находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
-149 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
|
5.3.негосударственным |
-7073 |
-0,01 |
0,00% |
0,00% |
-0,01% |
|
|
6. Коммерческим организациям, всего в том числе: |
91317964 |
0,66 |
103,20% |
3,20% |
101,15% |
|
|
6.1.находящимся в федеральной собственности |
-1018749 |
-0,08 |
0,00% |
0,00% |
-1,13% |
|
|
6.2 находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
247610 |
0,00 |
101,81% |
1,81% |
0,27% |
|
|
6.3 негосударственным |
92089103 |
0,74 |
103,37% |
3,37% |
102,00% |
|
|
7. Некоммерческим организациям, всего в том числе |
144438 |
0,00 |
103,52% |
3,52% |
0,16% |
|
|
7.1находящимся в федеральной собственности |
1180 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
|
7.2 находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
260 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
|
7. 3негосударственным |
142998 |
0,00 |
103,54% |
3,54% |
0,16% |
|
|
8.Индивидуальным предпринимателям |
-1634352 |
-0,09 |
98,26% |
-1,74% |
-1,81% |
|
|
9. Физическим лицам |
4145774 |
-0,43 |
100,43% |
0,43% |
4,59% |
|
|
10. Нерезидентам, всего в том числе: |
-123002 |
-0,03 |
99,72% |
-0,28% |
-0,14% |
|
|
10.1 юридическим лицам |
-124529 |
-0,03 |
99,72% |
-0,28% |
-0,14% |
|
|
10.2 физическим лицам |
1527 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
ИНТЕРЕСНОЕ
© 2009 Все права защищены. |